A.看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
B.看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
C.看涨期权和看跌期权的delta均为正
D.看涨期权和看跌期权的delta均为负
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A.时间变动的风险
B.利率变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.波动率变动的风险
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
B.行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价3.5元的工商银行看涨期权(欧式)
D.行权价为250元的黄金期货看跌期权(美式)
A.有限差分方法
B.二叉树方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未来股票价格将是两种可能值中的一个
B.允许卖空
C.允许以无风险利率借入或贷出款项
D.看涨期权只能在到期日执行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
最新试题
中国国家统计局的统计标准,失业人口年龄定义范围()
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少()
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。