A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
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A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
B.行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价3.5元的工商银行看涨期权(欧式)
D.行权价为250元的黄金期货看跌期权(美式)
A.有限差分方法
B.二叉树方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未来股票价格将是两种可能值中的一个
B.允许卖空
C.允许以无风险利率借入或贷出款项
D.看涨期权只能在到期日执行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约
B.相同行权价、到期日和标的的期权合约
C.相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约
D.相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
最新试题
在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()