A.现货期权
B.期货期权
C.看涨期权
D.看跌期权
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A.回望期权
B.障碍期权
C.亚式期权
D.选择期权
A.较低的价格
B.通常较小的Delta的绝对值
C.较低的时间价值
D.较低的内在价值
A.权利和义务不对等
B.收益和风险不对等
C.只有卖方缴纳保证金
D.损益结构非线性
A.合约体现的权利义务不同
B.合约的收益风险特征不同
C.保证金制度不同
D.期货具有杠杆,期权不具有杠杆
A.增大
B.减小
C.不变
D.其他选项都不对
A.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
B.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
A.期权权利金价格的波动
B.无风险收益率的波动
C.标的资产价格的波动
D.期权行权价格的波动
A.已实现波动率
B.隐含波动率
C.历史波动率
D.条件波动率
A.价格方差
B.价格标准差
C.收益率方差
D.收益率标准差
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B.组合的Delta值接近为0
C.标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D.每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
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