A.期权权利金价格的波动
B.无风险收益率的波动
C.标的资产价格的波动
D.期权行权价格的波动
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A.已实现波动率
B.隐含波动率
C.历史波动率
D.条件波动率
A.价格方差
B.价格标准差
C.收益率方差
D.收益率标准差
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B.组合的Delta值接近为0
C.标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D.每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
A.卖出647份
B.卖出1546份
C.买入647份
D.买入1546份
A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大,Gamma会变小
D.Delta会变小,Gamma会变大
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
B.看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
C.看涨期权和看跌期权的delta均为正
D.看涨期权和看跌期权的delta均为负
A.时间变动的风险
B.利率变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.波动率变动的风险
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
最新试题
在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
新兴市场更有可能获取超额收益,系统风险比成熟市场小,吸引了大量的投资者。
90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。