A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大,Gamma会变小
D.Delta会变小,Gamma会变大
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A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
B.看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
C.看涨期权和看跌期权的delta均为正
D.看涨期权和看跌期权的delta均为负
A.时间变动的风险
B.利率变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.波动率变动的风险
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
B.行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价3.5元的工商银行看涨期权(欧式)
D.行权价为250元的黄金期货看跌期权(美式)
A.有限差分方法
B.二叉树方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
最新试题
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。