A.卖出647份
B.卖出1546份
C.买入647份
D.买入1546份
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A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大,Gamma会变小
D.Delta会变小,Gamma会变大
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
B.看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
C.看涨期权和看跌期权的delta均为正
D.看涨期权和看跌期权的delta均为负
A.时间变动的风险
B.利率变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.波动率变动的风险
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
B.行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价3.5元的工商银行看涨期权(欧式)
D.行权价为250元的黄金期货看跌期权(美式)
A.有限差分方法
B.二叉树方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
最新试题
关于采购经理人指数的说法不正确的是()
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
采购经理人指数(PMI)涵盖在下列选项中哪些领域()
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。