A.回望期权
B.障碍期权
C.亚式期权
D.选择期权
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A.较低的价格
B.通常较小的Delta的绝对值
C.较低的时间价值
D.较低的内在价值
A.权利和义务不对等
B.收益和风险不对等
C.只有卖方缴纳保证金
D.损益结构非线性
A.合约体现的权利义务不同
B.合约的收益风险特征不同
C.保证金制度不同
D.期货具有杠杆,期权不具有杠杆
A.增大
B.减小
C.不变
D.其他选项都不对
A.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
B.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
A.期权权利金价格的波动
B.无风险收益率的波动
C.标的资产价格的波动
D.期权行权价格的波动
A.已实现波动率
B.隐含波动率
C.历史波动率
D.条件波动率
A.价格方差
B.价格标准差
C.收益率方差
D.收益率标准差
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B.组合的Delta值接近为0
C.标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D.每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
A.卖出647份
B.卖出1546份
C.买入647份
D.买入1546份
最新试题
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。
指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。
在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。