A.其他条件相同时,剩余时间长的期权的时间价值一定大于剩余期限短的
B.其他条件相同时,波动率越大时间价值越大
C.远月合约由于时间价值较大,所以消逝的速度也相应较近月更快
D.随着时间的减少,看涨期权的时间价值的损耗是逐渐加速的
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A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略组合保证金模式
D.布莱克-斯科尔斯模型
A.佣金
B.交易所手续费
C.保证金
D.期权价格变动导致的亏损
A.涨跌停板制度
B.每日无负债结算制度
C.强行平仓制度
D.大户报告制度
A.减免交易费用
B.减免结算费用
C.持仓限额豁免
D.保证金减收
A.做市商是提供期权市场流动性的重要手段
B.做市商制度有助于期权市场价格稳定
C.做市商制度有助于提升期权市场效率
D.做市商制度有利于投资者理性参与交易
A.现货期权
B.期货期权
C.看涨期权
D.看跌期权
A.回望期权
B.障碍期权
C.亚式期权
D.选择期权
A.较低的价格
B.通常较小的Delta的绝对值
C.较低的时间价值
D.较低的内在价值
A.权利和义务不对等
B.收益和风险不对等
C.只有卖方缴纳保证金
D.损益结构非线性
最新试题
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
中国国家统计局的统计标准,失业人口年龄定义范围()
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
关于采购经理人指数的说法不正确的是()
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。