A.其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关
B.其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关
C.对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低
D.对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低

A.在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大
B.对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响
C.如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值
D.其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升

A.标的资产价格
B.行权价格
C.标的资产价格波动率
D.股息率

A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200

A.其他条件相同时，剩余时间长的期权的时间价值一定大于剩余期限短的
B.其他条件相同时，波动率越大时间价值越大
C.远月合约由于时间价值较大，所以消逝的速度也相应较近月更快
D.随着时间的减少，看涨期权的时间价值的损耗是逐渐加速的

A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格

A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略组合保证金模式
D.布莱克-斯科尔斯模型

A.佣金
B.交易所手续费
C.保证金
D.期权价格变动导致的亏损

A.涨跌停板制度
B.每日无负债结算制度
C.强行平仓制度
D.大户报告制度

A.减免交易费用
B.减免结算费用
C.持仓限额豁免
D.保证金减收