A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
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A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
A.晨星公司
B.海通证券
C.招商证券
D.招商银行
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.CAPM模型
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别()。
A.0.45;0.5
B.0.65;0.70
C.0.70;0.80
D.0.80;0.65
A.基金分类
B.基金业绩
C.基金风格
D.基金星级评价
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
A.是特瑞诺指数的一种替代形式
B.是信息比率一种替代形式
C.是詹森指数一种替代形式
D.是夏普指数一种替代形式
A.反映了积极管理的风险
B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
最新试题
投资者购买证券、基金等投资产品,关心的是在持有期间所获得的收益率。持有区间所获得的收益通常来源于()。
下列关于基金业绩评价体系说法错误的是()。
特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位()下的超额收益率。
下列各项中()不是基金业绩评价需要考虑的因素。
CFA协会设立全球投资业绩标准(GIPS)是为了()。
CFA协会设立全球投资业绩标准(GIPS)的作用是()。
下列关于基金业绩评价说法正确的是()。
下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是()。
下列关于基金业绩评价说法错误的是()。
根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少()一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。