A.普通股
B.附息债券
C.优先股
D.商业票据
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A.市场指数基金
B.指数化型证券组合
C.平衡型证券组合
D.增长型证券组合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
A.资本市场线方程
B.证券特征线方程
C.证券市场线方程
D.套利定价方程
A.总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则证券M的期望收益率和标准差分别为()。
A.5%,6.25%
B.6%,25%
C.6%,6.25%
D.5%,25%
A.替代掉换
B.市场内部价差掉换
C.利率预期掉换
D.纯收益率掉换
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
A.正向
B.相反
C.线性
D.凸线型
最新试题
纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动,而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。()
久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限,也就是债券期限的加权平均数,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。()
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()
夏普指数以证券市场线为基准。()
证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。()
零息债券的久期等于其到期期限。()
从事基金评价业务的评价机构可以对同一分类中包含少于10只的基金进行评级或单一指标排名。()
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()