A.投资者的资产规模
B.投资者的风险承受能力
C.效用函数
D.期望函数
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A.买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式,适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者
B.买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势
C.买入并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化较大,或者改变资产配置状态的成本大于收益时的状态
D.买入并持有策略的投资组合价值与股票市场价值保持反方向、反比例的变动,并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成
A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好
A.在最初的工作积累期,考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要,可适当选择风险适中的产品以降低长期投资的风险
B.进入工作稳固期以后,收入相对而言高于需求,投资应偏向风险高、收益高的产品
C.当进入退休期以后,支出高于收入,对长远资金来源的需求也开始降低,可选择风险较低但收益稳定的产品
D.随着投资者年龄的日益增加,投资应该逐渐向节税产品倾斜
A.投资组合保险策略市场变动时的行动方向是下降时买入,上升时卖出
B.投资组合保险策略支付模式呈凸型
C.投资组合保险策略有利的市场环境是强趋势的市场环境
D.投资组合保险策略要求的市场流动性较小
A.恒定混合策略市场变动时的行动方向是下降时买入,上升时卖出
B.恒定混合策略支付模式呈凸型
C.恒定混合策略有利的市场环境是易变、波动性大的市场环境
D.恒定混合策略支付模式呈凹型
A.资产类别的历史表现
B.资产类别的表现
C.投资人的风险偏好
D.投资人的风险规避
A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入
A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入
A.资产管理人对风险的偏好
B.资产管理人对风险的规避
C.资产管理人能够准确地预测市场变化.
D.资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案
A.投资者的风险承受不同
B.投资者的风险偏好认识不同
C.对投资者的风险偏好假设不同
D.对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同
最新试题
美国经济学家马科维茨(Markowitz)于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖,该理论包含两个重要内容:()。
下列哪些是风险平价理论的特点?()
财富管理的核心在于投资,强调投资能力。
投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是()。
系统化的资产配置是一个综合的动态过程。()
下列关于资产配置的表述,错误的是()。
对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券的投资特征等多方面问题的深刻理解基础之上。
资产管理还可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果。()
风险承受能力较高的投资者将选择较高风险的投资组合。()
假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化,或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。投资范围中不包含无风险资产(无风险资产的波动率为零),曲线是一条典型的有效边界。