A.违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B.违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C.应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D.如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E.如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B.集团内各机构在进行信用决策时应根据自身情况设置不同标准
C.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准
D.交易对方风险限额的确定应建立在风险-收益分析基础之上
E.将信用授权分配给审批人并定期进行考核
A.我国财政部发行的国债
B.中国人民银行发行的票据
C.银行存单
D.评级在A-3/P-3级及以上的短期债务工具
E.公开上市交易的可转换债券
A.保证使得违约概率上升
B.抵押使得违约损失率下降
C.质押使得违约损失率下降
D.保证使得违约损失率上升
E.净额结算使得违约风险暴露上升
A.合格的抵押品
B.合格的质押品
C.净额结算
D.保证
E.信用衍生工具
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.因果分析法
D.违约概率模型分析
E.情景分析法
A.销售毛利率为25%
B.应收账款周转率为2.11
C.销售毛利率为75%
D.应收账款周转率为2.35
E.应收账款周转天数为171天
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.有效期限
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用价差期权
D.信用联系票据
E.信用贷款
A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
A.压力测试帮助量化"肥尾"（FatTail）风险和重估模型假设
B.压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性
C.压力测试越多，意味着风险管理水平越高
D.压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控
E.压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
最新试题
下列表内资产中，信用风险权重为0有（）。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。（）
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。
同受国家控制的企业必为关联方。（）
商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）
内部评级体系验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。（）
违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。（）
商业银行内部风险管理中，授信权限管理通常应遵循的原则包括（）。
实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，一定越有利于企业长期发展。（）