A.参数估计值有偏
B.参数估计值的方差不能正确确定
C.变量的显著性检验失效
D.预测精度降低
E.参数估计值仍是无偏的
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
广义差分法是对（）用最小二乘法估计其参数。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.无偏的，有效的
B.有偏的，非有效的
C.无偏的，非有效的
D.有偏的，有效的
在DW检验中，存在正自相关的区域是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关
D.不能判定
在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 存在一阶正自相关
B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定
A. 存在完全的正自相关
B. 存在完全的负自相关
C. 不存在自相关
D. 不能判定
A. 利用DW统计量值求出
B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin两步法
D. 移动平均法
已知模型的形式为Yt=β0+β1X1t+ut，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW统计量为0.6453，则广义差分变量是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 解释变量为非随机的
B. 被解释变量为非随机的
C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D. 随机误差项服从一阶自回归
最新试题
给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界值，我们将接受零假设。
对于被解释变量平均值预测与个别值预测，（）。
简述什么是工具变量法，并举例说明其应用场景。
计量经济学的实质就是对经济现象进行数量分析。
在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。
在简单线性回归模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。证明：这个模型总可以改写为另一种形式：斜率与原来相同，但截距和误差有所不同，并且新的误差期望值为零。
无多重共线性是简单线性回归模型的古典假定之一。
对于定义关系所确定的一些恒等式，一般不宜用于建立单一方程模型。
计量经济学的主要任务不包括以下哪一项？（）
计量模型（）。