A.A
B.AAA
C.AA
D.B
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.以delta-gamma方法计算投资组合风险
B.更新单独风险因子模型
C.生成VaR风险报告
D.更新因子相互关联关系
A.卖空与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期
B.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期
C.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最远离橙子最终的收获期
D.通过壁垒互换谈判一个信贷额度
A.类似股权期货头寸,总回报接收方并没有得到支付的股息
B.总回报接收方需要承担建立一个股权头寸交易时的成本
C.和正规的技资组合再平衡策略类似,总回报接收方需要修改交易头寸的大小
D.总回报接收方没有任何投票权
A.利率期限结构的意外变化
B.日元兑美元贬值
C.由于新油田的发现,石油价格的变化
D.利率较高导致的商业抵押贷款的违约率增加
A.二元期权
B.价差期权
C.选择者期权
D.复合期权
A.Beta系数
B.Alpha系数
C.CVaR风险度量
D.VaR风险价值
A.德意志银行
B.巴克莱银行
C.花旗银行
D.瑞银集团
A.较低的资本支出
B.较低的交易成本
C.较低的操作风险
D.较低的资金要求
A.期权价值随标的资产波动率变化的变化率
B.期权价值对无风险利率变化的敏感性
C.期权价值随标的资产价格变化的变化率
D.期权价值对时间推移的敏感性
A.1.6%和2.5%
B.2.1%和3%
C.1.6%和3.5%
D.2.1%和4%
最新试题
如果贷款价值比(LTV)是75%,估值折扣是多少()
张三管理一个包含所有投资级别债券的投资组合。添加以下哪一个级别的债券将最大限度地减少其投资组合的信用风险?信用评级为()的债券。
下列哪一个是银行在极端的流动性危机事件中诉诸的“最后贷款人”()
下列哪项说法正确描述了巴塞尔II中关于不良贷款风险权重的原则?()
根据经验统计,违约概率(PD)可以通过以下哪种方式得到最佳估计()
A银行有400万美元现金和明天即将到期的500万美元贷款,该贷款的预期违约率为1%,贷款到期所得款项将存放在银行的隔夜市场。银行因购买债券尚欠900万美元没有支付,需要在两天内付清:在三天内需要支付800万美元的商业票据,这些票据不会更新续期。在第2天,100万美元贷款将以预计违约率1%收回,在第3天,200万美元贷款将以预计违约率2%收回。银行需要得到多少额外的资金,以避免在接下来的3天内不会出现流动性问题?()
一家大型金融机构的资产和负债经理认识到,零售产品()包括内嵌期权,这些期权的执行往往是非理性的,而批发产品()包括对提前还贷进行处罚的条款,或包括以完全不同于普通零售产品的条款来约定批发合同的终止权。
为了量化信用组合和子组合的总体平均损失,信用投资组合经理应使用以下哪种数据()
A银行估计其投资组合的月波动率为5%,投资组合的年波动率最接近以下哪一项()
在A银行信贷员和信贷分析师之间的多次讨论中,信贷员和信贷分析师己经达成一个共识。他们认为发放贷款给全球企业会有额外的风险,因为在该公司获得贷款后公司管理部门可能会重新分配介入资金,而这些分配项目在贷款文件和七月中并没有明确允许。如果全球企业将贷款使用到未有A银行直接批准或允许的项目上,该贷款的价值和二级市场销路将受到影响。此外,这将有可能增加违约风险和对可能的违约风险暴露、违约概率和回收率进行量化的难度。因此,在发放该贷款时,A银行必须进行额外的考虑,以应对可能引起的何种问题?()