为了估算出某个特定的股票投资组合对整体市场表现的反应，一个交易员应该使用投资...

单项选择题为了估算出某个特定的股票投资组合对整体市场表现的反应，一个交易员应该使用投资组合的（）

A.Beta系数
B.Alpha系数
C.CVaR风险度量
D.VaR风险价值

1.单项选择题根据全球最大外汇服务供应商在2008年5月的投票调查活动中取得的数据，以下四个全球性金融机构中的哪一个实在全球外汇市场最活跃的参与者（）

A.德意志银行
B.巴克莱银行
C.花旗银行
D.瑞银集团

2.单项选择题在对冲交易中，衍生工具比现金工具通常具有以下优点，除了（）

A.较低的资本支出
B.较低的交易成本
C.较低的操作风险
D.较低的资金要求

3.单项选择题Delta通过测量（）在期权的风险管理中发挥重要的作用。

A.期权价值随标的资产波动率变化的变化率
B.期权价值对无风险利率变化的敏感性
C.期权价值随标的资产价格变化的变化率
D.期权价值对时间推移的敏感性

4.单项选择题债券的违约率是3%，而在违约的情况下，投资者预期损失70%的投资。该债券的风险溢价为1.9%。预期损失和债券的信用利差分别为（）

A.1.6%和2.5%
B.2.1%和3%
C.1.6%和3.5%
D.2.1%和4%

5.单项选择题下面哪个陈述正确表述了客户贷款及银行间贷款的主要区别？（）

A.客户的信用不如银行，因此客户贷款的平均收益较高
B.客户贷款的久期比银行间贷款的久期短
C.客户贷款比银行间贷款更容易出售
D.银行间贷款比商业贷款更加个性化

6.单项选择题以下四种期权中的哪一个通常取决于其相关资产的最终价格和历史价格（）

A.叫喊期权
B.幂期权
C.选择者期权
D.一揽子期权

7.单项选择题以下四个陈述中，哪一个是关于选择者期权正确的定义（）

A.期权的持有者只有在达到预定的日期时需要选择该期权是一个看涨或看跌期权
B.这些期权代表的是普通香草型期权的变化，其标的资产是一揽子货币
C.该期权支付的价值等于标的价格高于执行价格的价差的乘方
D.该期权赋予持有人交换道另一个资产的权力

8.单项选择题一家大型跨国银行担心其久期度量可能不准确，因为收益曲线的移动是不平行的。下面哪一项正确描述了利率的变化？（）

A.短期利率比长期利率波动更大
B.短期利率比长期利率波动更小
C.短期利率与长期利率有一样的波动
D.短期利率和长期利率总是向相反的方向变动

9.单项选择题以下四种操作风险管理的监管驱动中，哪一个包含了美国的财务报表对风险和控制的要求？（）

A.巴塞尔II
B.偿付能力II
C.金融工具市场指令
D.萨班斯-奥克斯利法案

10.单项选择题银行联合体提供的外部事件数据库下面哪些事件相对较多？（）

A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.客户、产品和商业管理
D.业务中断和系统故障