公司财务部门的一名职员被她的部门制定为操作风险协调员（ORC）。为了完成操作...

单项选择题公司财务部门的一名职员被她的部门制定为操作风险协调员（ORC）。为了完成操作风险协调员的责任，她需要执行以下所有步骤，除了（）

A.提供与操作风险部门的主要沟通
B.协调收集部门内关键风险指标
C.协调部门培训和意识培养
D.提供与审计部门的主要联系

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1.单项选择题为了量化信用组合和子组合的总体平均损失，信用投资组合经理应使用以下哪种数据（）

A.意外损失
B.信用风险价值
C.因子的敏感性
D.预期损失

2.单项选择题在A银行信贷员和信贷分析师之间的多次讨论中，信贷员和信贷分析师己经达成一个共识。他们认为发放贷款给全球企业会有额外的风险，因为在该公司获得贷款后公司管理部门可能会重新分配介入资金，而这些分配项目在贷款文件和七月中并没有明确允许。如果全球企业将贷款使用到未有A银行直接批准或允许的项目上，该贷款的价值和二级市场销路将受到影响。此外，这将有可能增加违约风险和对可能的违约风险暴露、违约概率和回收率进行量化的难度。因此，在发放该贷款时，A银行必须进行额外的考虑，以应对可能引起的何种问题？（）

A.道德风险
B.投机
C.空头策略
D.逆向选择

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3.单项选择题信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。以下四个战略中的哪一个通常会提供最便捷的方法来量化银行的信用风险暴露？（）

A.评估银行不同的时点和在不同置信水平的总体违约风险暴露
B.简化单独信用风险暴露，从而使它们可以组合成一个对整个银行投资组合风险的概述
C.使用压力测试技术预测潜在的相关宏观经济因素和银行的特定风险
D.分析银行的信贷损失分布，井且在不同的统计水平上建立信用风险的映射

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4.单项选择题根据经验统计，违约概率（PD）可以通过以下哪种方式得到最佳估计（）

A.法律因素
B.动态抵押
C.行业特定因素
D.历史频率模型

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5.单项选择题以下哪些因素可能会导致大量借款人在相同的时间违约？（）

A.借款人同时违约，可能会表现出投机性的偏差
B.借款人可能同时受到高度类似的风险暴露的伤害
C.贷款人可能会遇到法律环境的根本变化
D.借款人可能遇到抽样误差，从而错误地估算违约频率

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6.单项选择题A银行进入证券化业务后，通过抛售投资组合信用风险中的低风险部分提高它的现金效率。这个过程（）信贷资产组合的剩余部分风险，并且，它（）银行的股本回报率。

A.减少；减少
B.减少；增加
C.增加：减少
D.增加；增加

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7.单项选择题A银行正在经历资本紧缩，并决定重新平衡其持有的上市公司的评级债券，以释放一些监管资本。该银行正在考虑将其持有的A评级公司债券转换为由经合组织国家发行的AAA评级的主权债务。其拥有的A评级公司债券的显露大约为1亿美元，并对这些债券拥有400万美元的监管资本。A银行对持有的主权债券应拥有多少资金以满足监管资本要求？（）

A.100万美元
B.50万美元
C.0美元
D.200万美元

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8.单项选择题为什么监管标准对所有的银行活动采用公式化的资本计算？通过实行标准化的计算，监管机构可以（）

A.确保银行在资本计算时只考虑关键风险
B.比较风险和资本模型，并对银行间和不同时间上的资金需求进行比较
C.优化银行使用的监管资本
D.计算银行体系的总风险

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9.单项选择题斯加玛银行正面临着与信用卡公司进行证券化交易的商机，但需要保留该笔交易部分的剩余风险，该风险以风险价值（VaR）来估算大约为800万美元。如果这项交易的交易费是200万美元，短期融资成本为60万美元，那么在不考虑任何额外费用的情况下，本次交易的风险调整资本回报率（RAROC）是多少？（）

A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%

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10.单项选择题以下四个对基本净利息收入模型的陈述哪一个是错误的（）

A.资产敏感银行的累积缺口为正数，负债敏感银行的累积缺口为负数
B.资产敏感银行受益于利率上升，而负债敏感银行在利率上升时会受到损失
C.银行就可以减少贷款的平均重定价时间降低其利率上升风险
D.银行可以减少存款的平均重定价时间来降低其利率上升风险

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