A.100万美元
B.50万美元
C.0美元
D.200万美元
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.确保银行在资本计算时只考虑关键风险
B.比较风险和资本模型,并对银行间和不同时间上的资金需求进行比较
C.优化银行使用的监管资本
D.计算银行体系的总风险
A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%
A.资产敏感银行的累积缺口为正数,负债敏感银行的累积缺口为负数
B.资产敏感银行受益于利率上升,而负债敏感银行在利率上升时会受到损失
C.银行就可以减少贷款的平均重定价时间降低其利率上升风险
D.银行可以减少存款的平均重定价时间来降低其利率上升风险
A.重新调整投资组合和分散风险,银行通过投资银行自身的证券化债券和出售其它债券可以减少其总的信用风险
B.通过资产证券化,银行可以通过优化资本使用去除信用风险,把信用风险转移给持有证券化资产的投资者
C.通过费用收入,银行可以增加收入,减少其资本
D.证券化可以利用有限的市场工具进行对冲
A.不常;通常
B.常常;很少
C.常常;通常
D.不常;很少
A.500万美金
B.550万美金
C.508万美金
D.510万美金
A.75%
B.50%
C.25%
D.33%
A.这些产品接受不同的法律处理
B.这些产品有不同的定价驱动因素
C.根据巴塞尔的规定,这些产品不能用来估计信用资本
D.这些产品适用于不同的信用交易对手法规
A.贷款没有提取专项准备金,且本金或利息支付已经逾期90天以上的,风险权重为100%
B.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的50%,风险权重为50%
C.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的50%,风险权重为20%
D.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的20%,风险权重为80%
A.8%
B.17%
C.30%
D.35%
最新试题
以下哪一个在银行资产负债表上的资产有最大的内生流动性风险()
当收益率曲线是向上倾斜时,债券的收益率与到期日之间的关系是什么()
A银行有400万美元现金和明天即将到期的500万美元贷款,该贷款的预期违约率为1%,贷款到期所得款项将存放在银行的隔夜市场。银行因购买债券尚欠900万美元没有支付,需要在两天内付清:在三天内需要支付800万美元的商业票据,这些票据不会更新续期。在第2天,100万美元贷款将以预计违约率1%收回,在第3天,200万美元贷款将以预计违约率2%收回。银行需要得到多少额外的资金,以避免在接下来的3天内不会出现流动性问题?()
以下四个选项中哪一个正确说明了债券和贷款之间的核心区别?()
A银行估计其投资组合的月波动率为5%,投资组合的年波动率最接近以下哪一项()
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