A.借款人同时违约,可能会表现出投机性的偏差
B.借款人可能同时受到高度类似的风险暴露的伤害
C.贷款人可能会遇到法律环境的根本变化
D.借款人可能遇到抽样误差,从而错误地估算违约频率
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A.减少;减少
B.减少;增加
C.增加:减少
D.增加;增加
A.100万美元
B.50万美元
C.0美元
D.200万美元
A.确保银行在资本计算时只考虑关键风险
B.比较风险和资本模型,并对银行间和不同时间上的资金需求进行比较
C.优化银行使用的监管资本
D.计算银行体系的总风险
A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%
A.资产敏感银行的累积缺口为正数,负债敏感银行的累积缺口为负数
B.资产敏感银行受益于利率上升,而负债敏感银行在利率上升时会受到损失
C.银行就可以减少贷款的平均重定价时间降低其利率上升风险
D.银行可以减少存款的平均重定价时间来降低其利率上升风险
A.重新调整投资组合和分散风险,银行通过投资银行自身的证券化债券和出售其它债券可以减少其总的信用风险
B.通过资产证券化,银行可以通过优化资本使用去除信用风险,把信用风险转移给持有证券化资产的投资者
C.通过费用收入,银行可以增加收入,减少其资本
D.证券化可以利用有限的市场工具进行对冲
A.不常;通常
B.常常;很少
C.常常;通常
D.不常;很少
A.500万美金
B.550万美金
C.508万美金
D.510万美金
A.75%
B.50%
C.25%
D.33%
A.这些产品接受不同的法律处理
B.这些产品有不同的定价驱动因素
C.根据巴塞尔的规定,这些产品不能用来估计信用资本
D.这些产品适用于不同的信用交易对手法规
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