A.B
B.A
C.D
D.C
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.识别需要重点管理的特殊情况
B.指定风险调整资本回报率RAROC如何在银行内最大化
C.评估银行的整体风险水平
D.对不同交易或者业务部的相对风险进行展示
A.收益风险压力测试
B.风险价值返回测试
C.大型风险暴露的识别
D.现金流压力测试
A.风险溢价减少
B.发行人违约损失率的降低
C.发行人违约的可能性增加
D.减少预期损失
A.A
B.AAA
C.AA
D.B
A.以delta-gamma方法计算投资组合风险
B.更新单独风险因子模型
C.生成VaR风险报告
D.更新因子相互关联关系
A.卖空与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期
B.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期
C.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最远离橙子最终的收获期
D.通过壁垒互换谈判一个信贷额度
A.类似股权期货头寸,总回报接收方并没有得到支付的股息
B.总回报接收方需要承担建立一个股权头寸交易时的成本
C.和正规的技资组合再平衡策略类似,总回报接收方需要修改交易头寸的大小
D.总回报接收方没有任何投票权
A.利率期限结构的意外变化
B.日元兑美元贬值
C.由于新油田的发现,石油价格的变化
D.利率较高导致的商业抵押贷款的违约率增加
A.二元期权
B.价差期权
C.选择者期权
D.复合期权
A.Beta系数
B.Alpha系数
C.CVaR风险度量
D.VaR风险价值
最新试题
在美国,外汇衍生品交易通常发生在()
以下哪个是静态流动性阶梯模型的不足()
以下四个有关商品交易的描述,哪一个是正确的?()
以下哪一个市场风险指标是用来评估银行的收益敏感性()
A银行估计其投资组合的月波动率为5%,投资组合的年波动率最接近以下哪一项()
根据经验统计,违约概率(PD)可以通过以下哪种方式得到最佳估计()
A银行有3亿美元的贷款和2亿美元的存款。如果贷款的修正久期为2,存款的修正久期为1,那么当收益率每变化1%,A银行的权益价值将变化()
资产敏感银行的累积缺口为(),并且利率()时受益。
当收益率曲线是向上倾斜时,债券的收益率与到期日之间的关系是什么()
为了估计一个高波动率的能源股所需的风险调整回报率,风险经理手机了下面的统计数据:-无风险利率为5%-Beta系数为2.5%-市场风险为8%利用资本资产定价模型,要求回报率等于()