A.识别需要重点管理的特殊情况
B.指定风险调整资本回报率RAROC如何在银行内最大化
C.评估银行的整体风险水平
D.对不同交易或者业务部的相对风险进行展示
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.收益风险压力测试
B.风险价值返回测试
C.大型风险暴露的识别
D.现金流压力测试
A.风险溢价减少
B.发行人违约损失率的降低
C.发行人违约的可能性增加
D.减少预期损失
A.A
B.AAA
C.AA
D.B
A.以delta-gamma方法计算投资组合风险
B.更新单独风险因子模型
C.生成VaR风险报告
D.更新因子相互关联关系
A.卖空与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期
B.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最接近橙子最终的收获期
C.买入与所需橙子的数量一致的期货合约,其到期日选择最远离橙子最终的收获期
D.通过壁垒互换谈判一个信贷额度
A.类似股权期货头寸,总回报接收方并没有得到支付的股息
B.总回报接收方需要承担建立一个股权头寸交易时的成本
C.和正规的技资组合再平衡策略类似,总回报接收方需要修改交易头寸的大小
D.总回报接收方没有任何投票权
A.利率期限结构的意外变化
B.日元兑美元贬值
C.由于新油田的发现,石油价格的变化
D.利率较高导致的商业抵押贷款的违约率增加
A.二元期权
B.价差期权
C.选择者期权
D.复合期权
A.Beta系数
B.Alpha系数
C.CVaR风险度量
D.VaR风险价值
A.德意志银行
B.巴克莱银行
C.花旗银行
D.瑞银集团
最新试题
以下哪一个市场风险指标是用来评估银行的收益敏感性()
以下关于布莱克-斯科尔斯模型四个变量哪一个不是在任意时间点己知的()
根据经验统计,违约概率(PD)可以通过以下哪种方式得到最佳估计()
以下四个关于资本比率的陈述中哪一个不是巴塞尔II框架下的要求()
下列哪项不是风险报告的用途()
为了量化信用组合和子组合的总体平均损失,信用投资组合经理应使用以下哪种数据()
一家银行正在考虑发行新的资本以增加其一级资本的水平,它最有可能考虑以下哪种金融工具()
为了估计一个高波动率的能源股所需的风险调整回报率,风险经理手机了下面的统计数据:-无风险利率为5%-Beta系数为2.5%-市场风险为8%利用资本资产定价模型,要求回报率等于()
为了帮助客户对冲外汇风险,一个地区性小银行寻求进入一个对冲外汇交易。它无法进入规模庞大、流动性强、主要开放给大银行的银行间市场。以下交易所中的哪一个不能提供小银行交易外汇期货合约机会()
当收益率曲线是向上倾斜时,债券的收益率与到期日之间的关系是什么()