A银行估计其投资组合的月波动率为5%，投资组合的年波动率最接近以下哪一项（）

单项选择题A银行估计其投资组合的月波动率为5%，投资组合的年波动率最接近以下哪一项（）

A.8%
B.17%
C.30%
D.35%

1.单项选择题为了估计一个高波动率的能源股所需的风险调整回报率，风险经理手机了下面的统计数据：-无风险利率为5%-Beta系数为2.5%-市场风险为8%利用资本资产定价模型，要求回报率等于（）

A.10%
B.15%
C.25%
D.40%

2.单项选择题以下关于布莱克-斯科尔斯模型四个变量哪一个不是在任意时间点己知的（）

A.汇率的基本信息
B.相关利率
C.未来的汇率波动率
D.到期日的时间

3.单项选择题当收益率曲线是向上倾斜时，债券的收益率与到期日之间的关系是什么（）

A.到期日越长，其收益率越低
B.到期日越长，其收益率越高
C.到期日越短，其收益率越高
D.两者之间没有关系

4.单项选择题银行客户传统上与银行交易商品期货实现以下哪个目标（）

A.为商品市场提供流动性
B.为管理利率风险
C.要产生交易收入
D.为规避价格风险

5.单项选择题以下哪一个在银行资产负债表上的资产有最大的内生流动性风险（）

A.一个3年的次级按揭贷款
B.一个2年期美国国债
C.一个10年期美国国债
D.一个为期1周的AAA评级公司的企业贷款

6.单项选择题资产敏感银行的累积缺口为（），并且利率（）时受益。

A.正：上升
B.负；下降
C.正：下降
D.负：上升

7.单项选择题一家银行正在考虑发行新的资本以增加其一级资本的水平，它最有可能考虑以下哪种金融工具（）

A.长期和可赎回可转换债券
B.可转换优先股
C.短期可赎回债券
D.可转换为非累计优先股的短期债券

8.单项选择题以下四个关于资本比率的陈述中哪一个不是巴塞尔II框架下的要求（）

A.二级资本不能超过银行总体监管资本的50%
B.“创新型”工具最多不得超过一级资本的15%
C.低级二级资本不得超过核心资本的50%
D.高级二级资本只能等于核心资本的30%

9.单项选择题A银行有3亿美元的贷款和2亿美元的存款。如果贷款的修正久期为2,存款的修正久期为1，那么当收益率每变化1%，A银行的权益价值将变化（）

A.-100万美元
B.-200万美元
C.-300万美元
D.-400万美元

10.单项选择题以下哪个是静态流动性阶梯模型的不足（）

A.静态模型只在银行面临流动性问题后给出流动性估算
B.静态模型只能预测几天
C.静态模型不包括零售和非零售存款之间的差异
D.静态模型不包括不确定性分析