A.一些大型活跃的国际银行之间，其风险也较集中
B.互助储蓄银行和大型商业银行之间，风险较独立
C.所有有国际分支机构的银行之间，风险在交易暴露的基础上广泛分布
D.有国际业务的区域银行之间，风险依赖于特定衍生品交易
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A.大陆交易所
B.芝加哥商品交易所
C.东京期货交易所
D.泛欧交易伦敦国际金融期货期权交易所
A.商品市场比债券市场的流动性低
B.银行没有直接的商品暴露
C.银行的场外交易合约主要是为了管理自己的商品资本
D.客户频繁与银行交易实物商品
A.B
B.A
C.D
D.C
A.识别需要重点管理的特殊情况
B.指定风险调整资本回报率RAROC如何在银行内最大化
C.评估银行的整体风险水平
D.对不同交易或者业务部的相对风险进行展示
A.收益风险压力测试
B.风险价值返回测试
C.大型风险暴露的识别
D.现金流压力测试
A.风险溢价减少
B.发行人违约损失率的降低
C.发行人违约的可能性增加
D.减少预期损失
A.A
B.AAA
C.AA
D.B
A.以delta-gamma方法计算投资组合风险
B.更新单独风险因子模型
C.生成VaR风险报告
D.更新因子相互关联关系
A.卖空与所需橙子的数量一致的期货合约，其到期日选择最接近橙子最终的收获期
B.买入与所需橙子的数量一致的期货合约，其到期日选择最接近橙子最终的收获期
C.买入与所需橙子的数量一致的期货合约，其到期日选择最远离橙子最终的收获期
D.通过壁垒互换谈判一个信贷额度
A.类似股权期货头寸，总回报接收方并没有得到支付的股息
B.总回报接收方需要承担建立一个股权头寸交易时的成本
C.和正规的技资组合再平衡策略类似，总回报接收方需要修改交易头寸的大小
D.总回报接收方没有任何投票权
最新试题
在A银行信贷员和信贷分析师之间的多次讨论中，信贷员和信贷分析师己经达成一个共识。他们认为发放贷款给全球企业会有额外的风险，因为在该公司获得贷款后公司管理部门可能会重新分配介入资金，而这些分配项目在贷款文件和七月中并没有明确允许。如果全球企业将贷款使用到未有A银行直接批准或允许的项目上，该贷款的价值和二级市场销路将受到影响。此外，这将有可能增加违约风险和对可能的违约风险暴露、违约概率和回收率进行量化的难度。因此，在发放该贷款时，A银行必须进行额外的考虑，以应对可能引起的何种问题？（）
如果贷款价值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
A银行进入证券化业务后，通过抛售投资组合信用风险中的低风险部分提高它的现金效率。这个过程（）信贷资产组合的剩余部分风险，并且，它（）银行的股本回报率。
公司财务部门的一名职员被她的部门制定为操作风险协调员（ORC）。为了完成操作风险协调员的责任，她需要执行以下所有步骤，除了（）
为了估计一个高波动率的能源股所需的风险调整回报率，风险经理手机了下面的统计数据：-无风险利率为5%-Beta系数为2.5%-市场风险为8%利用资本资产定价模型，要求回报率等于（）
斯加玛银行正面临着与信用卡公司进行证券化交易的商机，但需要保留该笔交易部分的剩余风险，该风险以风险价值（VaR）来估算大约为800万美元。如果这项交易的交易费是200万美元，短期融资成本为60万美元，那么在不考虑任何额外费用的情况下，本次交易的风险调整资本回报率（RAROC）是多少？（）
为了帮助客户对冲外汇风险，一个地区性小银行寻求进入一个对冲外汇交易。它无法进入规模庞大、流动性强、主要开放给大银行的银行间市场。以下交易所中的哪一个不能提供小银行交易外汇期货合约机会（）
以下哪一个市场风险指标是用来评估银行的收益敏感性（）
A银行有3亿美元的贷款和2亿美元的存款。如果贷款的修正久期为2,存款的修正久期为1，那么当收益率每变化1%，A银行的权益价值将变化（）
为了量化信用组合和子组合的总体平均损失，信用投资组合经理应使用以下哪种数据（）