A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%
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你可能感兴趣的试题
A.资产敏感银行的累积缺口为正数,负债敏感银行的累积缺口为负数
B.资产敏感银行受益于利率上升,而负债敏感银行在利率上升时会受到损失
C.银行就可以减少贷款的平均重定价时间降低其利率上升风险
D.银行可以减少存款的平均重定价时间来降低其利率上升风险
A.重新调整投资组合和分散风险,银行通过投资银行自身的证券化债券和出售其它债券可以减少其总的信用风险
B.通过资产证券化,银行可以通过优化资本使用去除信用风险,把信用风险转移给持有证券化资产的投资者
C.通过费用收入,银行可以增加收入,减少其资本
D.证券化可以利用有限的市场工具进行对冲
A.不常;通常
B.常常;很少
C.常常;通常
D.不常;很少
A.500万美金
B.550万美金
C.508万美金
D.510万美金
A.75%
B.50%
C.25%
D.33%
A.这些产品接受不同的法律处理
B.这些产品有不同的定价驱动因素
C.根据巴塞尔的规定,这些产品不能用来估计信用资本
D.这些产品适用于不同的信用交易对手法规
A.贷款没有提取专项准备金,且本金或利息支付已经逾期90天以上的,风险权重为100%
B.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的50%,风险权重为50%
C.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的50%,风险权重为20%
D.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的20%,风险权重为80%
A.8%
B.17%
C.30%
D.35%
A.10%
B.15%
C.25%
D.40%
A.汇率的基本信息
B.相关利率
C.未来的汇率波动率
D.到期日的时间
最新试题
A银行有400万美元现金和明天即将到期的500万美元贷款,该贷款的预期违约率为1%,贷款到期所得款项将存放在银行的隔夜市场。银行因购买债券尚欠900万美元没有支付,需要在两天内付清:在三天内需要支付800万美元的商业票据,这些票据不会更新续期。在第2天,100万美元贷款将以预计违约率1%收回,在第3天,200万美元贷款将以预计违约率2%收回。银行需要得到多少额外的资金,以避免在接下来的3天内不会出现流动性问题?()
A银行估计其投资组合的月波动率为5%,投资组合的年波动率最接近以下哪一项()
以下哪些因素可能会导致大量借款人在相同的时间违约?()
以下哪一个市场风险指标是用来评估银行的收益敏感性()
为什么监管标准对所有的银行活动采用公式化的资本计算?通过实行标准化的计算,监管机构可以()
为了帮助客户对冲外汇风险,一个地区性小银行寻求进入一个对冲外汇交易。它无法进入规模庞大、流动性强、主要开放给大银行的银行间市场。以下交易所中的哪一个不能提供小银行交易外汇期货合约机会()
下列哪项不是风险报告的用途()
资产敏感银行的累积缺口为(),并且利率()时受益。
为了量化信用组合和子组合的总体平均损失,信用投资组合经理应使用以下哪种数据()
根据经验统计,违约概率(PD)可以通过以下哪种方式得到最佳估计()