A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略
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A.认为股票价格看涨,又认为变动幅度会比较小的投资者
B.认为股票价格看跌,又认为变动幅度会比较小的投资者
C.投资者更在意某一最低收益目标能否达到
D.投资者更在意追求最大收益
A.需要买人20手期货合约
B.需要卖出20手期货合约
C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
A.高杠杆
B.交易成本低
C.流动性好
D.违约风险小
国内某企业进口巴西铁矿石,约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险,该企业宜采用的策略是()。
A.卖出人民币期货
B.买入人民币期货
C.买入人民币看涨期权
D.买入人民币看跌期权
A.手续费少
B.市场冲击成本低
C.指数成分股每半年调整一次
D.跟踪误差小
A.用转换因子计算
B.用最便宜可交割券价格计算
C.用BPV计算
D.按照修正久期来计算
A.规避汇率风险
B.套期保值
C.套利
D.机构投资者管理资产组合
A.运用90/10策略,则用500元购买XYZ股票的期权100股
B.纯粹购买XYZ股票进行投资,购买2手股票需要5000元
C.运用90/10策略,90%的资金购买短期国债,6个月后共收获利息112.5元
D.运用90/10策略,6个月后,如果XYZ股票价格低于27.5元,投资者的损失为500元
A.可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.可能承担日元升值风险
C.可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.可能承担日元贬值风险
A.保证金风险
B.基差风险
C.流动性风险
D.操作风险
最新试题
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
采购经理人指数(PMI)涵盖在下列选项中哪些领域()
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。