A.运用90／10策略，则用500元购买XYZ股票的期权100股
B.纯粹购买XYZ股票进行投资，购买2手股票需要5000元
C.运用90／10策略，90％的资金购买短期国债，6个月后共收获利息112.5元
D.运用90／10策略，6个月后，如果XYZ股票价格低于27.5元，投资者的损失为500元
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A.可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.可能承担日元升值风险
C.可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.可能承担日元贬值风险
A.保证金风险
B.基差风险
C.流动性风险
D.操作风险
A.主动管理型投资策略
B.指数化投资策略
C.被动型投资策略
D.成长型投资策略
A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
A.在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买人股指期货和债券期货
B.在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买人实际资产，并保留期货头寸
C.在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置
D.在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓
A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.动态资产配置
D.市场条件约束下的资产配置
A.纽约证券交易所
B.美国证券交易所
C.东京证券交易所
D.泛欧证券交易所
A.国债期货流动性强
B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆
A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
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新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。
关于采购经理人指数的说法不正确的是（）
对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。
在创业板市场获取超额利润较为困难，应当选择成熟的大盘股市场。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
采购经理人指数（PMI）涵盖在下列选项中哪些领域（）