A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
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A.缩小；负
B.缩小；正
C.扩大；正
D.扩大；负
A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.
A.利率互换
B.远期利率协议
C.债券远期
D.国债期货
A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入
B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头
A.基差的变动
B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格
A.转换期权
B.时机期权
C.看跌期权
D.看涨期权
A.随时持有多头头寸
B.头寸转换方向正确
C.套取期货低估价格的报酬
D.准确界定期货价格低估的水平
A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
最新试题
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。
下列（）是最受市场关注的指标，不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段，也是影响货币政策的重要因素。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。
在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。
随着股票价格的上升，一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变，证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益，可以买入股指期货。
关于采购经理人指数的说法不正确的是（）
对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。