A.利率互换
B.远期利率协议
C.债券远期
D.国债期货
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A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入
B.如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票
C.如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D.投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头
A.基差的变动
B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格
A.转换期权
B.时机期权
C.看跌期权
D.看涨期权
A.随时持有多头头寸
B.头寸转换方向正确
C.套取期货低估价格的报酬
D.准确界定期货价格低估的水平
A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
A.市场基准指数的跟踪误差最小
B.收益最大化
C.风险最小
D.收益稳定
A.进行收取浮动利率,支付固定利率的利率互换
B.进行收取固定利率,支付浮动利率的利率互换
C.卖出短期国债期货,买入长期国债期货
D.买入短期国债期货,卖出长期国债期货
A.本币升值;外币贬值
B.本币升值;外币升值
C.本币贬值;外币贬值
D.本币贬值;外币升值
最新试题
采购经理人指数(PMI)涵盖在下列选项中哪些领域()
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。