A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头
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A.基差的变动
B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格
A.转换期权
B.时机期权
C.看跌期权
D.看涨期权
A.随时持有多头头寸
B.头寸转换方向正确
C.套取期货低估价格的报酬
D.准确界定期货价格低估的水平
A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
A.市场基准指数的跟踪误差最小
B.收益最大化
C.风险最小
D.收益稳定
A.进行收取浮动利率,支付固定利率的利率互换
B.进行收取固定利率,支付浮动利率的利率互换
C.卖出短期国债期货,买入长期国债期货
D.买入短期国债期货,卖出长期国债期货
A.本币升值;外币贬值
B.本币升值;外币升值
C.本币贬值;外币贬值
D.本币贬值;外币升值
A.空头选择权的价值较小
B.多头选择权的价值较小
C.多头选择权的价值较大
D.空头选择权的价值较大
A.阿尔法
B.指数化投资
C.现金资产证券化
D.资产配置
最新试题
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。