A.主动管理型投资策略
B.指数化投资策略
C.被动型投资策略
D.成长型投资策略
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
A.在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买人股指期货和债券期货
B.在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买人实际资产，并保留期货头寸
C.在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置
D.在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓
A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.动态资产配置
D.市场条件约束下的资产配置
A.纽约证券交易所
B.美国证券交易所
C.东京证券交易所
D.泛欧证券交易所
A.国债期货流动性强
B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆
A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
A.缩小；负
B.缩小；正
C.扩大；正
D.扩大；负
A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.
A.利率互换
B.远期利率协议
C.债券远期
D.国债期货
最新试题
下列（）是最受市场关注的指标，不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段，也是影响货币政策的重要因素。
假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买入期货，待赎回需求出现时平仓期货。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。