假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为β&#4...

多项选择题假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。

A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货

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1.多项选择题资产配置通常可分为（）三个层面。

A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.动态资产配置
D.市场条件约束下的资产配置

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2.单项选择题1990年1月12日，第一个日经225指数认沽权证在（）挂牌，由高盛承销，发行人为丹麦王国。

A.纽约证券交易所
B.美国证券交易所
C.东京证券交易所
D.泛欧证券交易所

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3.单项选择题使用国债期货进行套期保值的原理是（）。

A.国债期货流动性强
B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆

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4.单项选择题债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。

A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值

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5.单项选择题基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，基差的空头会产生损失。

A.缩小；负
B.缩小；正
C.扩大；正
D.扩大；负

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6.单项选择题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.

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7.单项选择题目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。

A.利率互换
B.远期利率协议
C.债券远期
D.国债期货

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8.单项选择题关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。

A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入
B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益