A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.动态资产配置
D.市场条件约束下的资产配置
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A.纽约证券交易所
B.美国证券交易所
C.东京证券交易所
D.泛欧证券交易所
A.国债期货流动性强
B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆
A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
B.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
A.缩小;负
B.缩小;正
C.扩大;正
D.扩大;负
A.B=(F·C.-P
B.B=(P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-(F·C.
A.利率互换
B.远期利率协议
C.债券远期
D.国债期货
A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入
B.如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票
C.如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D.投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头
A.基差的变动
B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格
A.转换期权
B.时机期权
C.看跌期权
D.看涨期权
最新试题
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
新兴市场更有可能获取超额收益,系统风险比成熟市场小,吸引了大量的投资者。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。