A.规避汇率风险
B.套期保值
C.套利
D.机构投资者管理资产组合
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A.运用90／10策略，则用500元购买XYZ股票的期权100股
B.纯粹购买XYZ股票进行投资，购买2手股票需要5000元
C.运用90／10策略，90％的资金购买短期国债，6个月后共收获利息112.5元
D.运用90／10策略，6个月后，如果XYZ股票价格低于27.5元，投资者的损失为500元
A.可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.可能承担日元升值风险
C.可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.可能承担日元贬值风险
A.保证金风险
B.基差风险
C.流动性风险
D.操作风险
A.主动管理型投资策略
B.指数化投资策略
C.被动型投资策略
D.成长型投资策略
A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
A.在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买人股指期货和债券期货
B.在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买人实际资产，并保留期货头寸
C.在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置
D.在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓
A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.动态资产配置
D.市场条件约束下的资产配置
A.纽约证券交易所
B.美国证券交易所
C.东京证券交易所
D.泛欧证券交易所
A.国债期货流动性强
B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆
最新试题
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去，可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。
在美国，劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内（）
除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。
持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。
下列（）是最受市场关注的指标，不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段，也是影响货币政策的重要因素。