A.优化投资组合,使之尽量达到最大化收益
B.争取跑赢大盘
C.优化投资组合,使之与标的指数的跟踪误差最小
D.复制某标的指数走势
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.一种主动管理型的投资策略
B.一种被动管理型的投资策略
C.在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
D.基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。
投资组合的总β为()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元
B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190
D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
A.买入;17
B.卖出;17
C.买入;16
D.卖出:16
A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权
B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权
C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
最新试题
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少()
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。