某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设一只无红利支付的股票价格为20元/股,无风险连续利率为10%,该股票3个月后9到期的远期价格为()元/股。
A.19.51
B.20.51
C.21.51
D.22.51
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某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
A.25
B.50
C.20
D.40
A.指数化投资
B.阿尔法
C.资产配置
D.现金证券化
A.-9000
B.-18000
C.6000
D.-6000
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
A.调高;调低
B.调低;调高
C.调高;调高
D.调低;调低
A.上涨1.22%
B.下降1.22%
C.上涨0.22%
D.下降0.22%
A.高
B.低
C.相同
D.无要求
A.资产配置通常可分为战略性资产配置、战术性资产配置与市场条件约束下的资产配置
B.不同策略的资产配置在时间跨度上往往不同
C.战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上根据市场的短期变化,对具体的资产比例进行微调
D.股指期货适用于股票组合的战略性资产配置与战术性资产配置,不太适用于市场条件约束下的资产配置