A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
C.马科维茨提出了资本资产定价模型
D.威廉·夏普提出了套利定价理论模型
E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.抵御通货膨胀
B.使风险降为零
C.实现资产增值
D.收益和风险的平衡
E.获取经常性收益
A.投资与投资规划都关系到投资工具的选择和组合
B.投资组合包含在资产配置的方案中
C.资产配置包含在投资规划的决策中
D.投资规划本身并不是实现其他理财规划目标的手段,而只是一种理财规划
E.投资规划的目的是实现收益与风险的平衡
A.国债
B.公司债券
C.普通股股票
D.国际债券
E.银行存款
A.利率风险
B.信用风险
C.通货膨胀风险
D.汇率风险
E.流动性风险
A.经营风险
B.市场风险
C.信用风险
D.偶然事件风险
E.财务风险
A.构建投资组合可以降低系统风险
B.构建投资组合一定会减少系统风险
C.投资组合里的资产越多越好
D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
A.活期储蓄
B.货币市场基金
C.各类银行存款
D.股票
A.说明A基金的风险比B基金的风险低
B.说明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险
D.作为理性的投资者,单从夏普比率来看,我们应该选择B基金进行投资
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
A.资产组合X的业绩较好
B.资产组合Y的业绩较好
C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
最新试题
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()
使投资者最满意的证券组合是()
关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将()
某投资者正在考察一只股票,并了解到当前股市大盘平均收益率为12%,同期国库券收益率为5%,已知该股票的β系数为1.5,则该只股票的期望收益率为()
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()
折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是()
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元,票面利率为10%,剩余期限为6年的债券,该投资者的当期收益率为()
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现该配置的詹森比率为0.8%,表明该资产配置过去几年的实际收益率()