A.13.5%
B.14%
C.15.5%
D.16.5%
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A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
A.E(r);σ
B.E(r);β
C.σ;β
D.β;σ
A.向右上方倾斜
B.随着风险水平增加越来越陡
C.无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的
D.与有效边界无交点
A.期望
B.标准差
C.β系数
D.方差
A.14.02%
B.30%
C.15%
D.14.5%
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
A.55.00%
B.47.25%
C.68.74%
D.85.91%
A.18.75%
B.25%
C.21.65%
D.26.56%
A.40%
B.50%
C.55%
D.60%
A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%
最新试题
关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()
当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T()市场组合M。
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是()
某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。
若投资组合的口系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()
资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。
债券投资的风险相对较低,但仍然需要承担风险。其中()风险是债券投资者面临的最主要风险之一。