A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%
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A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
C.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
A.迅速卖出
B.持仓不动
C.继续买入
D.无法判断
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率减少
C.使SML平行移动
D.使SML旋转
A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
A.肯定将上升
B.肯定将下降
C.将无任何变化
D.可能上升也可能下降
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
A.证券的预期收益率与其总风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与市场组合收益的关系
D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
A.5.88%
B.6.09%
C.6.25%
D.6.41%
最新试题
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元,票面利率为10%,剩余期限为6年的债券,该投资者的当期收益率为()
按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性风险的是()
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。
薛女士投资于多只股票,其中20%投资于A股票,30%投资于B股票,40%投资于C股票,10%投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为()
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()
客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现该配置的詹森比率为0.8%,表明该资产配置过去几年的实际收益率()
某投资者正在考察一只股票,并了解到当前股市大盘平均收益率为12%,同期国库券收益率为5%,已知该股票的β系数为1.5,则该只股票的期望收益率为()
债券投资的风险相对较低,但仍然需要承担风险。其中()风险是债券投资者面临的最主要风险之一。
下列关于资本资产定价模型的假设,错误的是()
在收益率一标准差构成的坐标中,夏普比率就是()。