A.马柯维茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
A.均以资本*市场线
B.均以证券市场线
C.分别以资本*市场线和证券市场线
D.分别以证券市场线和资本*市场线
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
A.系统风险
B.利率风险
C.非系统风险
D.市场风险
A.信用风险
B.通货膨胀风险
C.事件风险
D.流动性风险
A.由于利率的变动带来的风险就称为利率风险
B.浮动利率的债券风险比固定利率的债券风险要低
C.在市场利率升高的时候,债券的价格会下降
D.如果再投资利率下降,债券的再投资的收益将上升
A.再投资风险
B.信用风险
C.购买力风险
D.流动性风险
A.利率变化使投资者面临价格风险和再投资风险
B.债券降级风险属于流动陛风险
C.投资者不会面临汇率风险
D.当利率下降,债券价格上升,利息再投资收益也会增加
A.价格
B.利率
C.信用
D.再投资
A.操作性风险
B.市场风险
C.券商选择不当的风险
D.不合规的证券咨询风险
最新试题
关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()
特雷诺指数和夏普比率()为基准。
证券市场线(SML)是以()和()为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”,即风险资产的期望收益与风险是匹配的。
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()
如果某客户持有债券到期,并兑付,他仍将面临的风险是()
关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()
资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。
使投资者最满意的证券组合是()
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性风险的是()