A.甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率,并且按照12.4%换固定利率
B.甲公司以LIBOR换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率
C.甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率
D.甲公司以10.6%换入固定利率,并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
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A.标的股票市场价格
B.期权到期期限
C.标的股票价格波动率
D.期权有效期内标的股票发放的红利
A.固定交割日远期
B.选择交割日远期
C.直接远期外汇合约
D.远期外汇综合协议
A.多头套保
B.空头套保
C.交叉套保
D.非交叉套保
A.对应小数报价为90.25
B.结算期限78天
C.一份合约价值为90250美元
D.结算日为16号
A.农作物因为蜜蜂繁殖能力不稳定导致产量波动大
B.降雨量变化较大影响水稻生长
C.人工降雨效果不稳定对干旱改善欠佳
D.沿海地区不可预料的龙卷风降雨破坏
A.1250美元
B.1250日元
C.12500日元
D.1350美元
最新试题
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
互换定价包括协议签订之初和签订之后两种情形。
伊藤过程要求变量的漂移项和方差项满足什么条件?()
投资组合在极小时间间隔内的瞬时收益率与该时间间隔内的无风险收益率的关系为()
已知如下哪些条件,则股票价格就是影响对应期权的唯一因素?()
利用货币互换无法实现信用套利。
关于股指期货,以下说法不正确的是()
国际互换与衍生品协会是目前全球规模和影响力最大、最具权威性的场外衍生产品的行业组织。
协议签订时的利率互换的定价是根据协议内容与市场利率水平确定利率互换合约的价值。
在对衍生证券定价时,假定所有投资者的风险态度为()