A.大型公司价格变动产生影响更大
B.高价格公司变动产生影响更大
C.等同于相等金额投资于成份股,由此产生的等额偏差
D.没有偏差
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A.汇率期权
B.复合期权
C.一揽子期权
D.回望期权
A.按揭贷款
B.可转债
C.通胀指数调整国债
D.利率上下限
A.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动
B.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动
C.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动
D.久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲
A.障碍期权
B.亚式期权
C.幂期权
D.二元期权
A.根据国债收益率曲线调整利差后得出定价
B.根据银行间市场的现金曲线调整利差后得出定价
C.参考衍生产品利率曲线间接得出定价
D.根据央行的基准利率调整利差后得出定价
A.价外期权
B.美式期权
C.平价期权
D.卖空期权
A.该组合对市场价格任何变动长期免疫
B.该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C.该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D.该组合对市场价格任何变动都无法免疫
A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta
A.考虑现货汇价
B.考虑现货汇价和利率价差
C.考虑现货汇价、利率价差和对家风险
D.考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险
A.久期为正,刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大
B.久期为负,在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大
C.久期为正,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
D.久期为负,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
最新试题
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。
确保Basel II的实施的职责属于:()。