下面哪个选项与股票的Beta系数最没有关系？（）

单项选择题下面哪个选项与股票的Beta系数最没有关系？（）

A.市场流动性
B.市场股权风险溢价
C.总体资产的波动
D.总体的保证金需求

1.单项选择题某银行持有的股权产品跟踪道琼斯指数的变化，该产品会表现出如下什么偏差？（）

A.大型公司价格变动产生影响更大
B.高价格公司变动产生影响更大
C.等同于相等金额投资于成份股，由此产生的等额偏差
D.没有偏差

2.单项选择题下面哪种产品通常被认为有着最高的模型风险？（）

A.汇率期权
B.复合期权
C.一揽子期权
D.回望期权

3.单项选择题从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）

A.按揭贷款
B.可转债
C.通胀指数调整国债
D.利率上下限

4.单项选择题关于久期对冲，下面哪项不正确？（）

A.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动
B.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动
C.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动
D.久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲

5.单项选择题下面哪种产品头寸最易受到市场价格操纵的影响？（）

A.障碍期权
B.亚式期权
C.幂期权
D.二元期权

6.单项选择题某银行目前持有一些特殊利率产品，这些产品通常主要由对冲基金和套利基金参与投资和交易，且在场外柜台市场交易。为了对这些特殊产品进行定价，银行通常会选择下面哪个选项？（）

A.根据国债收益率曲线调整利差后得出定价
B.根据银行间市场的现金曲线调整利差后得出定价
C.参考衍生产品利率曲线间接得出定价
D.根据央行的基准利率调整利差后得出定价

7.单项选择题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）

A.价外期权
B.美式期权
C.平价期权
D.卖空期权

8.单项选择题某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）

A.该组合对市场价格任何变动长期免疫
B.该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C.该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D.该组合对市场价格任何变动都无法免疫

9.单项选择题在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）

A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta

10.单项选择题某银行目前正在对其持有的外汇远期产品进行风险建模，考虑的风险因素中下面哪项是正确的？（）

A.考虑现货汇价
B.考虑现货汇价和利率价差
C.考虑现货汇价、利率价差和对家风险
D.考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险