A.正相关
B.负相关
C.零相关
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A.市场缺口
B.市场消失
C.拥挤交易
D.羊群效应
A.低估资本
B.高估资本
C.无法确定低估还是高估
A.由于利率也会伴随上升,而且利率等幅变动时,资产上升会高于负债上升,对银行产生正面影响
B.由于利率也会伴随上升,而且利率等幅变动时,资产下降会高于负债下降,对银行产生负面影响
C.由于利率也会伴随上升,而且利率等幅变动时,资产下降会低于负债下降,对银行产生正面影响
D.由于利率也会伴随上升,而且利率等幅变动时,资产上升会低于负债上升,对银行产生负面影响
A.综合法
B.内部评估法
C.监管公式法
D.简单法
A.宏观经济充分上行状态下的情形
B.海外新兴市场出现震荡情形
C.国内局部行业逐渐被进口产品替代
D.国内货币政策突然转入紧缩情形
A.银行系统出现中断,无法执行交易指令,且在2小时之内无法解决该问题
B.某个交易员违规交易20亿元
C.银行设计并推广的产品不符合市场的要求
D.银行工作人员将不适当的产品推荐给了客户
A.经济资本计量模型
B.高级计量法中的OpVaR
C.内部模型法中的VaR
D.高级内部评级法中的信用VaR体系
A.根据银行的资产负债结构决定
B.3年固定利率债权
C.10年季度LIBOR浮动债权
A.高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上
B.LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可
C.高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限
D.高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级,其中一个为违约评级,7个为非违约评级
A.以投行为主业的商业银行
B.以零售银行为主业的商业银行
C.无法确定
D.相等
最新试题
银行对于无法计量之风险应该:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
对于操作风险的定义应该是: ()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
Basel II中支柱2规定: ()。
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。