A.对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
B.对期权合约的风险做出了规定
C.对互换合约的风险做出了规定
D.对信用衍生产品做出了规定
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A.未能认识到最精确的风险计量技术
B.未充分考虑各种工具之间的相关性和组合效应
C.方法的使用和应用过于复杂不利于全面推广
D.和银行的计量体系不兼容
A.不可以再回头使用标准法
B.可以再回头使用标准法
C.除非某些特殊情况,一般不允许再回头使用标准法
D.可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准
A.头寸由交易室管理
B.设置头寸并进行监控
C.交易头寸至少每周盯市,如按照模型定价,则模型参数逐日评估
D.按照银行风险管理程序,交易头寸应定期报告给银行高级管理层
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.除非监管同意,到期前不可偿还
B.到期前一律不可以偿还
C.可以到期前偿还
D.只要满足无担保、次级、完全缴付
A.100%
B.200%
C.250%
D.300%
A.首先计算信用风险和操作风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本)
B.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
C.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和二级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险对应的一级资本和三级资本
D.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和二级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
A.信用风险
B.经营状况
C.业务范围
D.流动性风险
A.至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级
B.一家评级为投资级,且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级
C.一家评级未到投资级,但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别
D.得到监管部门认可,未评级但银行认定投资级别资质,且在监管部门认可的证交所上市
A.考虑了政府类债券的信用评级
B.考虑了政府类债券的期限
C.即考虑了政府类债券的信用评级,又考虑了期限
D.没有进一步重新界定
最新试题
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。