问答题
某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下:
要求:针对以下互不相干的几问进行
回答:
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下列关于对敲的表述中,正确的有()。
题型:多项选择题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算错误的是()。
题型:单项选择题
计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少?
题型:问答题
若乙投资人卖出一份看涨期权,标的股票的到期日市价为35元,其空头看涨期权到期价值为多少,投资净损益为多少。
题型:问答题
投资者希望将净损益限定在有限区间内,应选择哪种投资组合?该投资组合应该如何构建?假设6个月后该股票价格下降20%,该投资组合的净损益是多少?(注:计算投资组合净损益时,不考虑期权价格,股票价格的货币时间价值。)
题型:问答题
计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少?
题型:问答题
若甲投资人购买一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,其期权到期价值为多少,投资净损益为多少。
题型:问答题
若期权价格为3元,建立一个套利组合。
题型:问答题
若期权价格为4元,建立一个套利组合。
题型:问答题
如果该看涨期权的现行价格为2.5元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
题型:问答题