那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？_考试资料网

网站首页考试题库模拟考场智能家居网课试题

高等教育自学考试(自考)

题库首页每日一练章节练习

问答题

资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。
资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00

那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？

参考答案： 贴水为：800.00×（4.75%-2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3个月美元汇率为800.00-...

点击查看完整答案

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.问答题 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。
资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00
如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？

参考答案：由于美元利率高于人民币，所以远期汇率贴水。

2.问答题 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。
资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00
影响远期汇率的因素主要有哪些？

参考答案：影响汇率的因素：政治因素、经济因素(宏观经济、国际收支、通货膨胀、利率)、市场因素等。

3.问答题 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2：目前，中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。
资料3：2006年4月4日，中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD 100=RMB 800.50
求美元对人民币6个月远期汇率。

参考答案：6个月美元升贴水数为：800.50×（2.25%-4.75%）×6/12=-10.01
6个月远期美元汇率：8...

点击查看完整答案

4.问答题简述择期外汇交易的特点。

参考答案：（1）交割日有一定的灵活性，有利于规避汇率风险。
（2）择期外汇交易的成本高，买卖差价大。
（3）时...

点击查看完整答案

5.问答题简述远期外汇交易交割时间确定的原则。

参考答案：标准远期外汇交割日（valuedate）以即期交割日为基准，加上天数或者月份。
（1）“日对日&r...

点击查看完整答案

6.问答题简述即期汇率的报价技巧。

参考答案：即期汇率报价时应考虑因素包括：
1.本身持有的外汇部位（Position）
2.各种货币的短期走势<...

点击查看完整答案

7.问答题简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。

参考答案：（1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。
（2）营业日为两地同时营业的时间。
（3）不同的外汇...

点击查看完整答案

8.名词解释掉期外汇交易

参考答案：

又称调期交易或时间套汇。是指同时买进和卖出相同金额的某种外汇但买卖的交割期限不同的一种外汇交易。

9.名词解释择期交易

参考答案：是选择交割日的远期外汇交易，指外汇买卖双方在签订远期合同时，事先确定交易的货币、金额、汇率和期限，但交割可在这一期限内选...

点击查看完整答案

10.名词解释远期外汇交易

参考答案：指买卖双方签定外汇买卖合同后，采用双方商定的价格在将来某一确定日期进行实际交割的外汇交易活动。常见的交易期限为：1月、3...

点击查看完整答案