A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险管理
B.流动性风险管理
C.银行账户利率风险的管理
D.资本管理
A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门
A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景
A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞尔委员会
B.各国监管当局
C.各国中央银行
D.各国银行总管理处
A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险
最新试题
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
银行满足监管当局规定的最低资本要求:()。
对于操作风险的定义应该是: ()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
Basel II中支柱2规定: ()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。