DW检验假定随机误差项ui的方差是同方差。判断以上陈述的真伪，并给出合理的解...

问答题 DW检验假定随机误差项u_i的方差是同方差。
判断以上陈述的真伪，并给出合理的解释。

错误。
D.W统计量的构造中并没有要求误差项的方差是同方差。

1.问答题 当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是有偏误的和非有效的。
判断以上陈述的真伪，并给出合理的解释。

错误。
当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是无偏误的和非有效的。

2.问答题当回归模型中的随机误差项为AR（1）自相关时，为什么仍用OLS法会低估β_j的标准误差？

3.问答题怎样确定加权最小二乘法中的权数？

4.问答题对数变化的作用是什么？进行对数变化应注意什么？对数变换后模型的经济意义有什么变化？

5.问答题如果模型中存在异方差性，对模型又什么影响？这时候模型还能进行应用分析吗？

6.问答题产生异方差的原因是什么？试举例说明经济现象中的异方差性。

7.问答题试归纳检验异方差方法的基本思想，并指出这些方法的异同。

8.问答题简述什么是异方差？为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？

9.问答题 如果在多元回归中，根据通常的t检验，全部偏回归系数分别都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R²值。
以上陈述是否正确？请判断并说明理由。

错误。
理由：在多元回归模型中，可能会由于多重共线性的存在导致R²很高的情况下，各个参数单独的t检验却不显著。

10.问答题 如果其他条件不变，VIF越高，OLS估计量的方差越大。
以上陈述是否正确？请判断并说明理由。

正确。
理由：以二元模型为例从而方差扩大因子VIF越大，参数估计量的方法越大。