A.该策略适用于股票价格较小波动时
B.该策略组合的构建方法是:卖出两份平价认购期权,同时买入价内和价外认购期权各一份
C.蝶式认购期权的优点是成本小,风险低
D.蝶式认购期权的行权价格范围越小,该组合的获利能力也越小
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A.4.88元;2600元
B.5.03元:1850元
C.5.18元;1100元
D.5.85元,-2250元
A.越高;越高
B.越高;越低
C.越低;越高
D.越低;越低
A.牛市小幅看涨
B.牛市大幅看涨
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.卖出;买入
B.买入;卖出
C.买入;买入
D.卖出;卖出
A.牛市认购价差策略
B.熊市认购价差策略
C.熊市认沽价差策略
D.以上均不正确
A.买入CL,卖出CH
B.买入CL,买入CH
C.卖出CL,卖出CH
D.卖出CL,买入CH
A.买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
B.买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
C.买入一个行权价较低的认沽期权,买入一个行权价较高的认沽期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
D.卖出一个行权价较低的认购期权,卖出一个行权价较高的认购期权,同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
A.认购、认沽的隐含波动率不同
B.不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C.不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D.不同行权价的期权隐含波动率不同
A.相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B.相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C.不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D.不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
A.买入对应Delta值的标的证券数量
B.卖出对应Delta值的标的证券数量
C.买入期权合约单位数虽的标的证券
D.卖出期权台约单位数星的标的证券
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蝶式认沽策略指的是()
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投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。
二级投资者可以进行的个股期权交易类型包括()。
王先生以0.3元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权M(合约单位为10000股),买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权N,股票在到期日价格为22.5元,则王先生买入的认购期权()
如何计算领口策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格(),对买入开仓认股期权并持有到期投资者的风险越大。