问答题假设市场均衡时,证券A和B各自预期收益率分别为6%和12%,贝塔值分别为0.5和1.5.。试计算贝塔系数为2的证券C的预期收益率。
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7.单项选择题
一种资产组合的预期收益率、标准差分别为13%和22.37%,无风险收益率为3%,投资者效用函数为:当A的值是多少时,风险资产和无风险资产对于该投资人是无差别的()
A.3
B.4
C.5
D.6
8.单项选择题根据套利定价理论()
A.高贝塔值的股票都被高估
B.低贝塔值的股票都被低估
C.正阿尔法的股票将很快消失
D.理性投资者将会从事套利活动
9.单项选择题如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合,无风险收益率为3%,证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25,预期收益率分别为13%和7%,据此可以推断证券X和证券Y()
A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价
10.单项选择题贝塔系数测度风险不同于标准差的是()
A.其仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险
B.其仅是系统风险,而标准差测度的是总风险
C.其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度非系统风险
D.其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度系统风险